Installe le jeu ailleurs que dans le répertoire proposé par défaut. Il faut choisir un répertoire en dehors de C:\Program Files. Crée par exemple un répertoire C:\Jeux et indique C:\Jeux\Baldur's Gate lors de l'installation.
Pour plus de détails sur les raisons, fais une recherche dans le forum à propos de l'installation sous Vista et tu trouveras de nombreux sujets.
Fais une installation complète, c'est à dire personnalisée en cochant toutes les cases. Si tu as l'extension "La légende de l'île perdue" (ou "Tales of the Sword Coast"), installe-là. Ensuite installe le patch officiel international. Puis enfin, installe le patch de compatibilité avec DirectX 8. Ces patchs sont différents selon que tu aies ou non l'extension.
Tu trouveras les patchs sur
cette page pour Baldur's Gate seul ou sur
celle-ci, pour Tales of the Sword Coast.
Si ça ne résout pas ton problème, donne davantage de précisions. Pour commencer le message d'erreur complet. Parfois il est possible d'en tirer des indications sur la cause.