A moins que tu aies fortement rusé, je suppose que tu as les sous-répertoires CD2, CD3 et CD4 dans le répertoire du jeu. Alors assure-toi que les chemins indiqués comportent bien exactement la même racine que sur la ligne HD0. Car on les lignes CD2 à CD4 que tu as indiquées n'ont pas les espaces autour du "-" dans "BGII - SoA". Ça explique largement ton problème.
Par ailleurs, ça n'est peut-être pas nécessaire mais ça ne coûte rien, modifie ta ligne CD1 pour qu'elle soit comme les autres et désigne le disque dur.
Par ailleurs vérifie si tu as bien, dans la partie [Program Options]
Install Type=3
révélateur d'une installation complète.
Enfin, et j'aurais peut-être dû commencer par là, car je ne connais pas ton historique, tu as peut-être un problème propre à Windows Vista si c'est ton système d'exploitation. En un mot, à cause du système UAC, le fichier Baldur.ini à modifier ne se trouve pas dans C:\Program Files\blah blah mais dans C:\Utilisateurs (ou Users)\Ton Nom d'Utilisateur\...\Virtual Store\...
Pour des détails, fais une recherche dans le forum car cette question a été abordée plus d'une dizaine de fois. Par exemple
ici.
La solution à cette contrainte d'UAC est d'installer les jeux ailleurs que dans C:\Program Files\blah blah, par exemple dans C:\Jeux\Baldur blah blah.